Prueba Del Sistema De Trading

Cómo retroalimentar los sistemas de negociación y evitar el ajuste de curvas Para juzgar qué tan bien debería funcionar un sistema de comercio dado en el futuro, lo retrocedimos en datos de mercado pasados. Backtesting aplica un conjunto de reglas comerciales a los datos históricos para estimar cómo esas reglas se habrían realizado si realmente las hubiéramos intercambiado. Los buenos resultados históricos hipotéticos no garantizan que un conjunto de reglas funcionará bien en el futuro. Sin embargo, los pobres resultados históricos hipotéticos casi con certeza significan que un sistema no debe ser negociado en tiempo real. El valor percibido del backtesting está enraizado en la creencia de que las tendencias históricas se repiten. Los comerciantes han estado probando estrategias sobre datos históricos por generaciones. Sin embargo, la práctica se popularizó con el advenimiento de las computadoras personales y software de prueba del sistema construido específicamente. Como System Writer, que evolucionó a TradeStation. Este software y una base de datos histórica permitió a aquellos que no tenían un fondo de escritura de código probar ideas de sistemas comerciales. El amplio entendimiento y aceptación de los sistemas de comercio, así como la frustración que muchos encontraron al tratar de construir sistemas de comercio por sí solos, ayudaron al mercado de sistemas de terceros a prosperar a lo largo de los años noventa. Futures Truth es una empresa independiente que ha rastreado los sistemas de comercio disponibles comercialmente desde la década de 1980. Actualmente, sigue más de 500 sistemas. Futures Truth comprueba los sistemas de negociación en tiempo real, no sobre datos históricos. Esto evita la modificación de reglas a lo largo del tiempo y simula mejor la ejecución de reglas en condiciones reales de mercado, como períodos de alta volatilidad. Según Futures Truth, sólo unos 45 de los sistemas de seguimiento son rentables a largo plazo, mientras que sólo 20 han mostrado una buena relación riesgo / beneficio. Sin embargo, estos números probablemente son mejores que los de la población más amplia, porque sólo aquellos vendedores verdaderamente confiados en su lógica se entregan a Futures Truth para análisis en tiempo real y crítica pública. Muchos sistemas fallan porque carecen de una premisa válida. En su lugar, los parámetros de entrada y salida se derivan de la minería de datos. La minería de datos simplemente escanea datos históricos para reglas que hubieran funcionado en el pasado. A menudo, tales reglas se ajustan precisamente al pasado y no tienen ninguna esperanza de trabajar mejor que al azar en datos ocultos. En su lugar, el desarrollo del sistema debe comenzar con una teoría que puede ser probada, analizada y ajustada para su aplicación. Este concepto también implica una perspectiva diferente en las pruebas del sistema en sí: El objetivo del backtesting no es producir una colección de estadísticas de pérdidas y ganancias hipotéticas. Es probar la validez de la teoría y la exactitud de las reglas al captar la premisa. La prueba del sistema es un proceso multifacético de los datos, a la escala de tiempo, a las suposiciones de la entrada del orden, a los detalles del contrato y al control de riesgo. A falta de cualquiera de estos puede arruinar un mdash de prueba válido de otra manera, o manipularlos puede generar resultados que son muy superiores a lo que lograríamos en tiempo real. Necesita hacerlo bien si espera validar mdash o cuando sea apropiado, invalide mdash su sistema. Herramientas del comercio Hay dos elementos para backtesting: Las herramientas adecuadas mdash software y datos mdash y un método científico para desarrollar sistemas utilizando esas herramientas. Letrsquos empezar por ver las herramientas del comercio. Hay muchas opciones disponibles para probar sus ideas. Difieren en la facilidad de convertir ideas en código y en cómo manejan los detalles, que pueden tener un impacto importante en los resultados. Por ejemplo, si un sistema entra en una orden de límite, algún software registra un relleno si se toca ese precio. Sin embargo, apenas hay garantía de que una orden de este tipo se hubiera llenado en el comercio real, ni hay garantía de que no sea. Entrar en paradas garantiza una entrada, pero no un precio. Otra cuestión es registrar los precios reales. Si bien la mayoría de los programas desarrollados profesionalmente ya no tienen este problema, sigue siendo una preocupación para aquellos que prueban manualmente los sistemas en hojas de cálculo, como Microsoft Excel. Por ejemplo, si un sistema compra en una parada igual al cierre más un tercio del rango promedio en los últimos tres períodos, y si el rango promedio es 10, entonces estamos comprando al cierre más 3.333. Si estamos negociando el E-mini SampP 500, se negocia en 0,25 tallas. Esto significa que el diferencial de entrada debe redondearse a 3.50. Un comerciante principiante no puede darse cuenta de esto si manualmente crujir números, y no era demasiado hace mucho tiempo que muchos programas profesionales cometieron el mismo error. Con el tiempo, tal error podría sumar una discrepancia considerable. En general, sin embargo, tales detalles procedimentales son menores. El gran problema son los datos. Artículos Relacionados Codificación de Sistemas de Tráfico: Pruebas, Solución de Problemas y Optimización Ahora que tiene un sistema de comercio diseñado y codificado, es hora de probarlo para asegurarse de que su codificación está libre de errores lógicos y técnicos. También vamos a ver algo conocido como optimización - una característica de algunos programas de comercio que le permite afinar sus reglas de comercio para adaptarse a las acciones que usted planea en el comercio. Prueba de su sistema de comercio La gran mayoría de las aplicaciones comerciales que soportan lenguajes de programación también admiten las herramientas de prueba. Estas herramientas se dividen en dos categorías: 1. Las herramientas técnicas de pruebas técnicas buscan errores técnicos en su código. Por ejemplo, si olvida agregar un punto y coma después de una sentencia, la herramienta de pruebas técnicas le notificará que su declaración no es válida. La ubicación de la herramienta de pruebas técnicas depende de la aplicación comercial utilizada. MetaTrader muestra un error o resultados defectuosos cuando intenta compilar su código, mientras que las aplicaciones de comercio como Tradecision tienen una utilidad de comprobación de código incorporada en la interfaz que le permite comprobar su código antes de aplicarlo. 2. Las herramientas lógicas de pruebas lógicas buscan errores lógicos en su código. Por ejemplo, si usó un signo mayor que en lugar de un signo menos que (lo que no es un error técnico), una herramienta de prueba lógica le mostrará que sus resultados no tienen sentido. La herramienta de prueba lógica más popular es la herramienta de backtesting. Esta herramienta le permite tomar datos pasados ​​y aplicar su sistema de comercio a esos datos. Esto le da una idea de lo siguiente: Si su sistema comercial es rentable 13 ¿Qué condiciones resultan ser más rentables? 13 Donde podrían existir errores en sus reglas (Para más información, vea Backtesting: Interpretando el pasado.) Solución de problemas de su comercio Sistema Como con cualquier otro tipo de programación, la solución de problemas puede ser una tarea tediosa y difícil. Encontrar errores en su código requiere clasificar sistemáticamente a través de su código para identificar errores sintácticos que, aunque a menudo menores, pueden detener su programa. Estos son algunos errores comunes a buscar: Faltan semicolones después de declaraciones - Estos tienen que ser después de cada declaración. 13 Variables no definidas - Recuerde que tiene que declararlas antes de usarlas 13 Errores ortográficos - Si algún nombre o función está mal escrito, la aplicación comercial devolverá un error (ver ejemplo a continuación). 13 Uso incorrecto de () - Recuerde que asigna un valor a otro valor, mientras que significa igual a. 13 Uso incorrecto de funciones incorporadas - Consulte la documentación de las aplicaciones comerciales o la interfaz de programación de aplicaciones (API) para asegurarse de que está utilizando la sintaxis correcta. Algunas aplicaciones comerciales contienen una función que le permitirá probar su código antes de usarlo o compilarlo. Esta función le permite ver cuál es el error y en qué línea se puede encontrar. Tome Tradecision por ejemplo: Aquí podemos ver que Tradecision nos da la ubicación (línea y columna) del error, una descripción del error y el tipo de error (en este caso, es sintáctico). Si observamos la expresión, podemos ver que en la columna 8 xrossBelow no es una función válida. Si reemplazamos el x (que está en la columna 8) con un c, entonces tendremos un código válido. Si miramos a MetaTrader, podemos ver que los errores surgen cuando tratamos de compilar el programa: Aquí podemos ver que en la descripción dice que la variable BuyNow no estaba definida. Si hace doble clic en este mensaje de error, nos llevará a la ubicación específica del error en el código. Como puede ver, la mayoría de las aplicaciones comerciales le proporcionan una manera fácil de localizar errores técnicos y corregirlos. Corregir los errores simplemente implica sistemáticamente pasar por cada mensaje de error y luego recompilar el código y / o aplicar el sistema de comercio a sus cartas. Optimización de su sistema de comercio Algunas aplicaciones comerciales le permiten seleccionar las variables que se optimizarán. Tradecision, por ejemplo, le permite seleccionar fácilmente una variable y reemplazarla con código que intentará la optimización. La optimización en sí es simplemente un proceso que encuentra el valor óptimo para un elemento del sistema de comercio en particular basado en los resultados y el rendimiento anteriores. Tenga en cuenta que la sobre-optimización resulta en sistemas comerciales que no pueden adaptarse a las condiciones del mercado por lo tanto, es importante optimizar sólo algunas variables importantes, no todas las variables Aquí se muestra lo que la característica de optimización parece en Tradecision: Dos nuevas variables y las ponen igual a. Simplemente significa que el programa de comercio reemplazará esto con el número óptimo. A continuación, puede ver que hemos utilizado las nuevas variables dentro de nuestra estrategia comercial. Finalmente, establecemos un rango para los números (para que el programa no busque al infinito). Algunos otros programas de comercio tienen características que operan de una manera similar, lo que le permite reemplazar el valor numérico con un y decirle a la aplicación de comercio para optimizarlo. Conclusión Por ahora usted debe haber desarrollado un sistema de trabajo de comercio en el que usted puede tener confianza. En la siguiente parte de esta serie, usted aprenderá cómo aplicar su sistema de comercio a las cartas y cómo utilizarlo para tomar decisiones de comercio Subscribe to Novedades para utilizar para las últimas ideas y análisis Recetas de marketing: Un gran sistema de comercio Prueba de herramientas 8220Trading Recipes far Y ofrece la mejor flexibilidad para la gestión del dinero (o apuesta de tamaño) en el mundo del software comercial. Trading Recipes ofrece una gran comunidad de apoyo con una base de usuarios fanaticamente leal.8221 TurtleTrader La siguiente entrevista es entre TurtleTrader y software de Trading Recipes. P: ¿Puede elaborar sobre las capacidades de gestión de dinero de Trading Recipes A: Las capacidades de gestión de dinero son lo que establece Trading Recipes (TR) aparte de otro software. Creemos que TR ofrece las herramientas de administración de dinero más flexibles disponibles. El objetivo del programa es ayudarle a desarrollar un sistema de comercio exitoso y utilizable al permitirle comparar una amplia variedad de estrategias de negociación, posicionamiento, administración de dinero y cartera antes de arriesgar dinero real en el mercado. Los comerciantes inteligentes manejan el riesgo, y eso es lo que TR le permite hacer. Te permite enseñarte a manejar el riesgo para que puedas alcanzar tus metas de forma rápida y segura. Al permitirle cuantificar y gestionar su riesgo, le permite desarrollar sistemas comerciales que se ajusten a su propio apetito por riesgo y recompensa. Q: ¿Es TR una herramienta para los comerciantes profesionales sólo, o pueden los nuevos comerciantes lo utilizan también A: TR no está específicamente orientado hacia el comerciante profesional, aunque muy pocos comerciantes bien conocidos y administradores de dinero profesional utilizarlo. También es una herramienta para aquellos que quieren convertirse en profesionales y para aquellos que quieran aprender a usar el comercio para ser más autosuficientes. Q: ¿Cómo funciona el recetas de Trading A: TR es una herramienta de software impulsada por el lenguaje para desarrollar, probar y comercializar sistemas de trading mecánicos basados ​​en reglas. Cuenta con un diseño modular que le anima a romper sus reglas comerciales en tareas de programación pequeñas y manejables. Por ejemplo, TR tiene áreas separadas para definir sus indicadores y valores, para definir cómo va a entrar en un comercio, para definir cómo administrar y salir de un comercio abierto y para definir sus reglas de administración de dinero. El lenguaje de programación TR8217s reduce el tiempo de desarrollo a medida que los usuarios construyen sus sistemas. Por ejemplo, para capturar (en la Columna 1) una media móvil simple de los últimos 20 precios de cierre, un usuario TR simplemente escribiría: COL1 SMACLOSE, 20 Para ir largo si ayer8217s cerrar era mayor que el valor en la Columna 3 ayer, El usuario escribiría: IF CLOSE1 gt COL31 ENTONCES BUYOPEN Otras características de TR incluyen informes, una presentación similar a la hoja de cálculo de los valores utilizados en sus sistemas de comercio, numerosos indicadores preenvasados ​​y la capacidad de manejar muchos formatos de datos comerciales diferentes. P: ¿Puede decirme más acerca de sus capacidades de administración de dinero A: No sólo una estrategia de administración de dinero bien diseñada le puede ahorrar de la ruina financiera, pero también puede turbocharge el rendimiento de su sistema. TR le permite realizar un extenso análisis de lo que si para ayudar a lograr estos dos objetivos. Digamos que un sector en particular (acciones o futuros) se calienta y que su sistema de repente quiere empezar a agregar muchas posiciones a través de ese sector. A medida que su sistema agrega más y más posiciones en ese sector, su cartera se equilibra con el riesgo del sector. Podríamos terminar con una cartera muy correlacionada compuesta por, por ejemplo, demasiados productos básicos de grano o acciones de biotecnología. Si ese sector se vuelve contra usted, la reducción puede ser severa. Así que usted necesita algún tipo de mecanismo de protección contra ese tipo de riesgo. ¿Cómo TR implementar tal control Con una palabra clave: GROUPRISK. Cuando un comercio se presenta a TR para su posible entrada, TR determina a qué stock o sector de productos básicos pertenece el comercio. A través de GROUPRISK, TR puede devolver el importe total por el que se reduciría el patrimonio si se abrieran todas las posiciones abiertas en ese sector. Por lo tanto, mientras está negociando múltiples mercados en múltiples sistemas, TR está monitoreando constantemente cuánto riesgo ha acumulado en varios sectores. GROUPRISK es un ejemplo de muchas palabras clave y conceptos de gestión de dinero disponibles en TR. El programa le permite administrar el riesgo y el capital basado en cualquier combinación de: Equidad disponible en el momento de cada nuevo comercio surge. Cantidad de riesgo y número de posiciones en la cartera. Cantidad de riesgo y número de posiciones a través de un sistema. Cantidad de riesgo y número de posiciones dentro de un sector. Cantidad de riesgo y número de posiciones para un stock o futuro en particular. Cantidad de riesgo y número de posiciones para operaciones largas. Cantidad de riesgo y número de posiciones para operaciones cortas. Cantidad de riesgo y otras métricas para un comercio bajo consideración. Capital inicial y fecha de inicio. Volatilidad actual del mercado. P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre las recetas de Trading A: Gracias por la oportunidad de hablar sobre TR Puede encontrar nuestro sitio web en los recetas de trading. Todos los clientes de TurtleTrader tienen derecho a 10 de descuento en el nuevo precio de compra de Trading Recipes. Esto se aplica sólo a las nuevas compras del software de Trading Recipes a partir del 5 de marzo de 2003. Póngase en contacto con TR directamente para esta oferta. Tenga en cuenta que mientras que las recetas de comercio es una gran herramienta de software, todavía necesita un sistema de comercio y plan para capitalizar plenamente en él. Ese es nuestro papel. Tendencia Productos Siguientes Michael Covel Tendencia Seguir Productos copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. No se pueden copiar, reimprimir o redistribuir los artículos e información de la red de sitios web de Trend Aftertrade sin el permiso escrito de Michael Covel y / o Trend Following (pero el permiso por escrito se concede fácilmente y normalmente). El objetivo de este sitio web es fomentar el libre intercambio de ideas entre las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. 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